- 谢欣宇;王礼想;张宁;
判断一个给定图是否是哈密尔顿图是一个NP-完全问题。哈密尔顿图与韧度之间有着密切的关系(哈密尔顿图必为1-韧度图),给定图的哈密尔顿性成为学者们当前研究的一个热点。文章从不相邻顶点对最大度的条件出发,通过引入D_λ-圈概念,寻找最优D_λ-圈刻画图的结构特征,最终给出了2-韧度图是哈密尔顿图的一个充分条件,即任意不相邻顶点对最大度大于■。
2025年02期 v.31;No.138 1-5页 [查看摘要][在线阅读][下载 1015K] [下载次数:1 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:5 ] - 张龄予;徐勐戬;赵坤;
通过研究四元数代数的线性表示,文章证明了四元数的共轭变换诱导了二维球面的旋转变换。不同于纯代数证明,该过程具有显著的几何直观特性。同时,通过研究四元数集的复结构,文章证明了在四元数不同的复结构下,单位四元数的任意一个右乘变换均为酉变换。由此,研究得到了不可数多个从三维球面到二阶特殊酉矩阵群的拓扑同胚映射。上述两个结论的证明主要是运用四元数代数的线性表示。此外,文章还得出以下结果,如四元数的左乘变换和右乘变换均为保持定向的变换,以及引理4等。
2025年02期 v.31;No.138 6-11页 [查看摘要][在线阅读][下载 1153K] [下载次数:1 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:3 ] - 马玉宝;胡永模;
文章主要研究Hilbert空间中g-框架扰动的稳定性。首先,引入g-框架平方接近的概念;其次,利用Banach空间中基的判定方法和g-框架的对偶理论,构建了一个新的扰动条件,并刻画了g-框架扰动的稳定性定理;最后,在无对偶框架的情况下,给出了g-框架扰动的一般稳定性定理。
2025年02期 v.31;No.138 12-17页 [查看摘要][在线阅读][下载 995K] [下载次数:1 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:2 ] - 牛潇雪;赵培信;
基于惩罚广义矩估计(generalized method of moments, GMM)的正交投影估计方法,文章针对一类部分线性可加空间自回归模型提出了一种变量选择方法。该方法既能在参数分量中选取重要的协变量,又能识别空间效应的显著性。在一定条件下,文章亦证明了该方法的相合性,并得到了参数估计量的收敛速度,最后通过蒙特卡罗模拟研究证实了该方法在有限样本下的可行性。
2025年02期 v.31;No.138 18-23页 [查看摘要][在线阅读][下载 1135K] [下载次数:3 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:2 ] - 韩雪伟;夏登峰;杨铭;徐文静;
为了研究部分信息背景下缴费确定型(defined contribution, DC)养老金的资产配置问题,本文首先应用滤波技术将部分信息转化为完全信息,然后应用鞅方法和拉格朗日对偶理论以求解S型效用函数下的最优投资策略。假定基金经理将资金投资于无风险资产、通胀指数债券和股票,其中股票预期收益率是随机的,且服从均值回复过程。在此基础上,通过数值算例来考察不同目标值对最优投资策略的影响。结果表明,当目标值较高时,基金经理倾向于将更多资金配置于风险资产,同时减少无风险资产的配置比例。
2025年02期 v.31;No.138 24-33页 [查看摘要][在线阅读][下载 1181K] [下载次数:0 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:1 ] - 刘颖;胡超蕾;刘阳;李文汉;
在风险中性测度下,文章构造了以外币计价的带有跳扩散过程的股票价格和具有连续扩散过程的汇率所分别满足的随机微分方程。基于真实数据分析发现,外汇汇率在某个范围内具有一定的稳定性。因此,假定外汇汇率在某个区间内变动,并构造了所带有汇率在某一区间变动的示性函数的外汇联动交换期权价格模型。然后,通过选取不同的计价单位,得到了外汇联动交换期权的定价公式。最后,在实证分析中,借助股票价格和外汇汇率的真实数据进行数值模拟,讨论了该期权的价格过程,并进行了敏感度分析。
2025年02期 v.31;No.138 34-41页 [查看摘要][在线阅读][下载 1284K] [下载次数:2 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:1 ]