安庆师范大学学报(自然科学版)

2007, No.67(03) 9-10+16

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有限时期障碍期权的三项式期权定价模型
Trinomial Option Pricing Model of Barrier Option in Finite Periods

吴素琴;姚劢;

摘要(Abstract):

本文研究了有限时期障碍期权的三项式定价模型,对具有三种变化的股票价格模型进行了讨论,推广了CRR二项式定价模型,推出了某一假定证券市场中有限时期障碍期权的三项式期权定价公式。

关键词(KeyWords): 障碍期权;三项式期权定价公式;概率论;鞅测度

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 吴素琴;姚劢;

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